PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с HDMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

IXUS и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IXUS и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.18%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.18%.

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%

HDMV

1 день
2.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
4.18%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.52%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с LVHI

Сравнение комиссий IXUS и HDMV

IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

IXUS vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.57

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.04

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.28

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

8.16

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между IXUS и HDMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и HDMV

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и HDMV

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-32.01%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.73%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-24.11%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-6.09%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.83%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.44%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и HDMV

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.07%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

8.25%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

13.16%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

11.94%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

13.23%

+3.75%