Сравнение IXUS с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
IXUS и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUS и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.36% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 11.19% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
IXUS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.90%
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и FDEV
IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
IXUS vs. FDEV — Ранг доходности на риск
IXUS
FDEV
Сравнение IXUS c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUS | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.73 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.41 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.85 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 11.64 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IXUS и FDEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и FDEV
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.16% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и FDEV
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -30.11% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.67% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -29.02% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -4.83% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -6.38% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.13% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и FDEV
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.22% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 9.15% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 14.62% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.85% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.38% | +1.60% |