Сравнение IXUS с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
IXUS и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUS и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.36% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.30% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.47% соответственно.
IXUS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.90%
DWX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и DWX
IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
IXUS vs. DWX — Ранг доходности на риск
IXUS
DWX
Сравнение IXUS c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUS | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.96 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.58 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.79 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 10.67 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUS | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.12 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IXUS и DWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и DWX
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DWX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.16% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.28% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и DWX
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUS | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -66.86% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.59% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -26.96% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -36.05% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -5.87% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -14.23% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.24% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и DWX
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUS | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 5.64% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 8.13% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 12.53% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 12.13% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 15.21% | +1.77% |