PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXUS с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с CIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net) while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 9.47%/yr vs 8.29%/yr for CIL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.29% соответственно.

IXUS

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
7.86%
С начала года
12.32%
1 год
25.31%
3 года*
17.17%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.47%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.50%
С начала года
5.44%
1 год
15.34%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		12.32%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between IXUS and CIL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.71

The correlation between IXUS and CIL shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXUS и CIL

Секторы
IXUS
CIL

Технологии

23.8%
6.4%

Финансовые услуги

23.4%
24.8%

Промышленность

14.3%
18.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.2%

Здравоохранение

6.7%
7.7%

Сырьевые материалы

6.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.8%

Энергетика

4.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.8%

Коммунальные услуги

2.9%
6.6%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Технологии

IXUS
23.8%
CIL
6.4%

Финансовые услуги

IXUS
23.4%
CIL
24.8%

Промышленность

IXUS
14.3%
CIL
18.4%

Потребительский циклический сектор

IXUS
6.8%
CIL
8.2%

Здравоохранение

IXUS
6.7%
CIL
7.7%

Сырьевые материалы

IXUS
6.7%
CIL
6.6%

Потребительский защитный сектор

IXUS
4.7%
CIL
8.8%

Энергетика

IXUS
4.2%
CIL
4.6%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.0%
CIL
5.8%

Коммунальные услуги

IXUS
2.9%
CIL
6.6%

Недвижимость

IXUS
1.6%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с VXUSCIL с BKCICIL с ACWX

Доходность на риск

IXUS vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXUSCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.19

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.26

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.49

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

15.29

-6.89

IXUS vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXUS и CIL

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, примерно равная максимальной просадке CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-36.27%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-4.60%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-11.96%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-29.89%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-36.27%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.58%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.49%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.05%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и CIL

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

0.00%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

2.86%

+12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

7.34%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.44%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.75%

+0.18%

Сравнение комиссий IXUS и CIL

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и CIL

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.99%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

IXUS and CIL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXUS has higher volatility (5.28%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, IXUS leads with 9.47% vs 8.29% for CIL. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXUS has performed better with a 9.47% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

IXUS has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.05% for CIL.

IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.07% for IXUS and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор