PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с AEPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с AEPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and AEPGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IXUS returned 9.78%/yr vs 8.68%/yr for AEPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IXUS charges 0.07%/yr vs 0.80%/yr for AEPGX.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у AEPGX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.68% соответственно.

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%

AEPGX

1 день
0.53%
1 месяц
6.73%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.87%
1 год
28.97%
3 года*
15.94%
5 лет*
4.12%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и AEPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		12.18%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%

Correlation

The correlation between IXUS and AEPGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.92

The correlation between IXUS and AEPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG
Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с VTSAXAEPGX с AMRMXAEPGX с BRGNX

Доходность на риск

IXUS vs. AEPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSAEPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.86

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.65

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.27

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

8.57

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. AEPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEPGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSAEPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IXUS и AEPGX

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -53.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и AEPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSAEPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-53.98%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.56%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-15.75%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-38.22%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-38.50%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-11.47%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.33%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и AEPGX

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеют волатильность 5.64% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSAEPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.41%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.92%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.38%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.74%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.95%

+0.12%

Сравнение комиссий IXUS и AEPGX

IXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и AEPGX

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AEPGX в 12.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		12.21%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IXUS and AEPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (5.64%) compared to AEPGX (5.41%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs AEPGX's -53.98%.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и AEPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор