Сравнение IXUS с AEPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX).
IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IXUS и AEPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUS и AEPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.51% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | -2.93% | 28.88% | 2.63% | 15.65% | -23.06% | -1.64% | 24.80% | 26.94% | -15.21% | 30.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у AEPGX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.45% соответственно.
IXUS
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.02%
AEPGX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и AEPGX
IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.
Доходность на риск
IXUS vs. AEPGX — Ранг доходности на риск
IXUS
AEPGX
Сравнение IXUS c AEPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUS | AEPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.35 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.83 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.64 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 6.22 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUS | AEPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.35 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IXUS и AEPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и AEPGX
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности AEPGX в 14.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.13% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 14.10% | 13.69% | 4.56% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.33% | 4.66% | 1.24% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и AEPGX
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -53.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и AEPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUS | AEPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -53.98% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.56% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -38.22% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -38.50% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -10.16% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -11.52% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.31% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и AEPGX
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUS | AEPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.25% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 11.54% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 16.40% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.55% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.82% | +0.16% |