Сравнение IXUA.DE с SCHG
IXUA.DE (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IXUA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, IXUA.DE returned 20.67% vs 23.77% for SCHG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IXUA.DE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.00%.
IXUA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 9.84% | 11.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.62% | 1.52% |
Correlation
The correlation between IXUA.DE and SCHG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
SCHG
Сравнение IXUA.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.53 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 4.41 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.92 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и SCHG
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXUA.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -31.88% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -15.64% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.27% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.23% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 5.40% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и SCHG
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.87% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 11.10% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 15.82% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 21.96% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 21.86% | -7.12% |
Сравнение комиссий IXUA.DE и SCHG
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и SCHG
IXUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IXUA.DE and SCHG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for IXUA.DE.
IXUA.DE is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IXUA.DE tracks MSCI World ex USA, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for IXUA.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для IXUA.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор