Сравнение IXUA.DE с EXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).
IXUA.DE и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и EXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 3.63% | 11.45% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 4.03% | 10.81% |
Разные валюты инструментов
IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 4.03%.
IXUA.DE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUA.DE и EXUS.L
И IXUA.DE, и EXUS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
EXUS.L
Сравнение IXUA.DE c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.59 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.56 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 10.41 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IXUA.DE и EXUS.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и EXUS.L
Ни IXUA.DE, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и EXUS.L
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -15.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и EXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUA.DE | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -12.85% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.74% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -6.54% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -2.34% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.68% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и EXUS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) составляет 5.93%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.04% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 10.16% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.33% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.19% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.19% | +0.54% |