Сравнение IXUA.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
IXUA.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 3.63% | 11.45% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
IXUA.DE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUA.DE и VWCE.DE
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
VWCE.DE
Сравнение IXUA.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.95 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 11.73 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IXUA.DE и VWCE.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и VWCE.DE
Ни IXUA.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -33.43% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.90% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -4.06% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -4.80% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.65% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и VWCE.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.40% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.53% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.78% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 13.72% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.25% | -1.52% |