PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXUA.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и VWCE.DE


Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.


IXUA.DE

1 день
2.75%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий IXUA.DE и VWCE.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IXUA.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXUA.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.86

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.95

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

11.73

-3.87

IXUA.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXUA.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.86

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.21

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и VWCE.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и VWCE.DE

Ни IXUA.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IXUA.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-33.43%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.90%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.06%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-4.80%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.65%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и VWCE.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXUA.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.40%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.53%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.78%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

13.72%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

16.25%

-1.52%