Сравнение IXUA.DE с IUSD.DE
IXUA.DE (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - IXUA.DE tracks the MSCI World ex USA while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past year, IXUA.DE returned 20.67% vs 34.31% for IUSD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXUA.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.
IXUA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 9.84% | 11.45% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 3.90% |
Correlation
The correlation between IXUA.DE and IUSD.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between IXUA.DE and IUSD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
IUSD.DE
Сравнение IXUA.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 7.08 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 22.57 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.63 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXUA.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -23.82% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -4.81% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.49% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.61% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.51% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и IUSD.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.98% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.09% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 12.41% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 23.09% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.93% | -2.19% |
Сравнение комиссий IXUA.DE и IUSD.DE
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и IUSD.DE
IXUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXUA.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXUA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXUA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IXUA.DE tracks MSCI World ex USA, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.15% for IXUA.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IXUA.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор