График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) показал доход в 3.63% с начала года и 17.75% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IXUA.DE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.19% | 5.17% | -7.07% | 2.75% | 3.63% | ||||||||
| 2025 | 0.13% | 1.31% | -4.18% | -0.89% | 4.92% | -1.20% | 1.69% | 1.88% | 1.49% | 3.33% | 0.60% | 2.10% | 11.45% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc: годовая альфа составляет 14.66%, бета — 0.20, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 31.01.2025.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.39%) было выше, чем в снижении (10.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.66%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 85.39%
- Участие в снижении
- 10.33%
Комиссия
Комиссия IXUA.DE составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IXUA.DE имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IXUA.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.43 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.73 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.66 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 2.77 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IXUA.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc показал максимальную просадку в 16.58%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.58% | 4 мар. 2025 г. | 27 | 9 апр. 2025 г. | 85 | 11 авг. 2025 г. | 112 |
| -8.53% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.84% | 13 нояб. 2025 г. | 5 | 19 нояб. 2025 г. | 22 | 19 дек. 2025 г. | 27 |
| -2.44% | 25 авг. 2025 г. | 7 | 2 сент. 2025 г. | 9 | 15 сент. 2025 г. | 16 |
| -2.1% | 7 окт. 2025 г. | 4 | 10 окт. 2025 г. | 6 | 20 окт. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...