PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с V80A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с V80A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE).

IXUA.DE и V80A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. V80A.DE - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и V80A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и V80A.DE

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.24%11.45%
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		-0.30%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у V80A.DE с доходностью -0.30%.

IXUA.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

V80A.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.43%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с MAGG.LV80A.DE с JPGL.LV80A.DE с VWRL.ASV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с VAGF.DEV80A.DE с VGWD.DEV80A.DE с VFEA.DE

Сравнение комиссий IXUA.DE и V80A.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии V80A.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IXUA.DE vs. V80A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c V80A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DEV80A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.31

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.76

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

10.85

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. V80A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V80A.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и V80A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DEV80A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и V80A.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и V80A.DE

Ни IXUA.DE, ни V80A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и V80A.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, примерно равная максимальной просадке V80A.DE в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и V80A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DEV80A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-16.79%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.97%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.60%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.10%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.43%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и V80A.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V80A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DEV80A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.63%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

6.77%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

12.35%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

10.91%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

10.87%

+3.84%