Сравнение IXP с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
IXP и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и XTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.13% соответственно.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и XTL
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Доходность на риск
IXP vs. XTL — Ранг доходности на риск
IXP
XTL
Сравнение IXP c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.05 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.53 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 6.35 | -4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 23.14 | -16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.05 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IXP и XTL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и XTL
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности XTL в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и XTL
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и XTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -37.01% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -14.70% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -37.01% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -37.01% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -3.38% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -9.86% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.03% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и XTL
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 11.88% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 23.49% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 30.73% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 24.68% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 23.25% | -4.75% |