PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXP с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

IXP и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXP и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF		-4.77%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.85% против 21.00% соответственно.

IXP

1 день
0.50%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.63%
1 год
21.80%
3 года*
24.02%
5 лет*
8.83%
10 лет*
8.85%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с VTIIXP с QQQIXP с IYW
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий IXP и XLK

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

IXP
iShares Global Comm Services ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IXP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXPXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.13

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.71

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.97

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.31

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXPXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между IXP и XLK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и XLK

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF		3.13%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IXP и XLK

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

IXPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-82.05%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-15.92%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-33.56%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-33.56%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-11.04%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-35.17%

+23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.98%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и XLK

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.12%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

16.49%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

27.05%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

24.72%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

24.33%

-5.83%