Сравнение IXP с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IXP и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.65% соответственно.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и ITOT
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
IXP vs. ITOT — Ранг доходности на риск
IXP
ITOT
Сравнение IXP c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.53 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 7.25 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IXP и ITOT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и ITOT
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и ITOT
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -55.20% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.34% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -25.36% | -18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -35.00% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.51% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -7.02% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.61% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и ITOT
iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.49% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 9.78% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 18.68% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.36% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.25% | +0.25% |