PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXP с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXP (iShares Global Comm Services ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IXP is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, IXP returned 8.96%/yr vs 22.22%/yr for IQM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXP charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности IXP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

IXP

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.33%
1 год
18.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
8.96%
10 лет*
9.33%

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXP и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IXP
iShares Global Comm Services ETF		0.11%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%28.65%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between IXP and IQM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IXP and IQM has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXP и IQM

Секторы
IXP
IQM

Коммуникационные услуги

97.7%
2.1%

Технологии

2.0%
65.9%

Недвижимость

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

19.9%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Коммуникационные услуги

IXP
97.7%
IQM
2.1%

Технологии

IXP
2.0%
IQM
65.9%

Недвижимость

IXP
0.5%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

IXP
0.2%
IQM
4.1%

Сырьевые материалы

IXP

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

IXP

-

IQM

-

Энергетика

IXP

-

IQM
2.7%

Финансовые услуги

IXP

-

IQM

-

Здравоохранение

IXP

-

IQM
1.1%

Промышленность

IXP

-

IQM
19.9%

Коммунальные услуги

IXP

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

IXP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXPIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.67

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.11

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

5.13

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

16.79

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.67

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.96

-0.62

Просадки

Сравнение просадок IXP и IQM

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-44.91%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-14.71%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-30.42%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-44.91%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.37%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-12.25%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.49%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и IQM

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 3.92%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

9.20%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

22.92%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

28.27%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

28.91%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

30.72%

-12.20%

Сравнение комиссий IXP и IQM

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и IQM

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXP
iShares Global Comm Services ETF		2.98%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%

Часто задаваемые вопросы

IXP and IQM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to IXP (3.92%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 8.96% for IXP. On fees, IXP is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IXP has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXP is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

IXP has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXP и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор