Сравнение IXP с IBIT
IXP (iShares Global Comm Services ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IXP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IXP returned 7.48% vs -43.61% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IXP charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IXP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IXP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.85%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -5.93% | 29.27% | 29.74% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IXP and IBIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IXP
IBIT
Сравнение IXP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.83 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.42 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXP и IBIT
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -52.49% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -52.49% | +40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -52.49% | +42.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -16.91% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 30.76% | -26.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 4.80%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 13.48% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 34.60% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 44.48% | -29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 50.25% | -31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 50.25% | -31.75% |
Сравнение комиссий IXP и IBIT
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и IBIT
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.47% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
IXP and IBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IXP (4.80%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, IXP leads with 7.48% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IXP has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXP has performed better with a 7.48% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for IXP.
IXP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for IBIT.
IXP is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.25% for IBIT.
IXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор