Сравнение IXP с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IXP и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 29.55% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и IBIT
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IXP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IXP
IBIT
Сравнение IXP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.44 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.37 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.35 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | -0.75 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.44 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IXP и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и IBIT
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и IBIT
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -49.36% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -49.36% | +37.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -45.80% | +37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -14.18% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 23.27% | -19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 12.95% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 36.76% | -25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 45.40% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 51.21% | -32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 51.21% | -32.71% |