PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXP с HERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXP с HERO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IXP (iShares Global Comm Services ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IXP tracks the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped while HERO tracks the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IXP returned 8.30%/yr vs -3.29%/yr for HERO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXP charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for HERO.

Доходность

Сравнение доходности IXP и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -15.28%.

IXP

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
-0.70%
С начала года
-1.54%
1 год
11.37%
3 года*
21.45%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.77%

HERO

1 день
0.71%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-18.74%
С начала года
-15.28%
1 год
-19.91%
3 года*
6.81%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXP и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IXP
iShares Global Comm Services ETF		-1.54%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%5.77%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-15.28%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%

Correlation

The correlation between IXP and HERO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.68

The correlation between IXP and HERO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXP и HERO

Секторы
IXP
HERO

Коммуникационные услуги

99.3%
91.6%

Технологии

2.0%
7.0%

Недвижимость

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

IXP
99.3%
HERO
91.6%

Технологии

IXP
2.0%
HERO
7.0%

Недвижимость

IXP
0.5%
HERO

-

Потребительский циклический сектор

IXP
0.2%
HERO

-

Сырьевые материалы

IXP

-

HERO

-

Потребительский защитный сектор

IXP

-

HERO

-

Энергетика

IXP

-

HERO

-

Финансовые услуги

IXP

-

HERO

-

Здравоохранение

IXP

-

HERO

-

Промышленность

IXP

-

HERO
1.5%

Коммунальные услуги

IXP

-

HERO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI
Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM

Доходность на риск

IXP vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXPHERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-1.02

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-1.35

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.65

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

-1.19

+3.83

IXP vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HERO равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXP и HERO

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и HERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-54.02%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-30.78%

+18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-30.78%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-46.57%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-28.71%

+23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-26.01%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

16.80%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и HERO

iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеют волатильность 5.60% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

15.63%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

19.65%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

23.40%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

24.39%

-5.89%

Сравнение комиссий IXP и HERO

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HERO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и HERO

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности HERO в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXP
iShares Global Comm Services ETF		3.31%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%

Часто задаваемые вопросы

IXP and HERO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXP has higher volatility (5.60%) compared to HERO (5.38%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs HERO's -54.02%.

On 5-year performance, IXP leads with 8.30% vs -3.29% for HERO. On fees, IXP is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXP has performed better with a 8.30% return vs -3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXP is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

IXP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.84% for HERO.

IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.50% for HERO.

IXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXP и HERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор