PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXP с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXP и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXP и CSM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF
-4.77%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
-4.71%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXP показывает доходность -4.77%, а CSM немного выше – -4.71%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.97% соответственно.


IXP

1 день
0.50%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.63%
1 год
21.80%
3 года*
24.02%
5 лет*
8.83%
10 лет*
8.85%

CSM

1 день
1.19%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-0.83%
1 год
19.48%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Comm Services ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Сравнение комиссий IXP и CSM

IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CSM в 0.45%.


Доходность на риск

IXP vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXP
Ранг доходности на риск IXP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXPCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.58

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.56

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

7.10

-0.41

IXP vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSM равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXPCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.81

-0.48

Корреляция

Корреляция между IXP и CSM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и CSM

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CSM в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF
3.13%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.15%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок IXP и CSM

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и CSM.


Загрузка...

Показатели просадок


IXPCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-36.11%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.92%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-23.82%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-36.11%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.07%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-4.07%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.84%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и CSM

iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXPCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.97%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.54%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

19.00%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.12%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.37%

+0.13%