Сравнение IXP с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
IXP и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -4.71% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 10.94% | 29.26% | -7.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXP показывает доходность -4.77%, а CSM немного выше – -4.71%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям CSM по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.97% соответственно.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
CSM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и CSM
IXP берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
IXP vs. CSM — Ранг доходности на риск
IXP
CSM
Сравнение IXP c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.58 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.56 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 7.10 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IXP и CSM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и CSM
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CSM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.15% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и CSM
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -36.11% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.92% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -23.82% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -36.11% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.07% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -4.07% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.84% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и CSM
iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 4.97% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 9.54% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 19.00% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.12% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.37% | +0.13% |