PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXP с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXP с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXP (iShares Global Comm Services ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IXP tracks the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IXP returned 8.96%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IXP charges 0.43%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности IXP и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

IXP

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.33%
1 год
18.24%
3 года*
23.77%
5 лет*
8.96%
10 лет*
9.33%

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXP и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IXP
iShares Global Comm Services ETF		0.11%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%11.14%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between IXP and BBUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.82

The correlation between IXP and BBUS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXP и BBUS

Секторы
IXP
BBUS

Коммуникационные услуги

97.7%
10.8%

Технологии

2.0%
37.1%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Коммуникационные услуги

IXP
97.7%
BBUS
10.8%

Технологии

IXP
2.0%
BBUS
37.1%

Недвижимость

IXP
0.5%
BBUS
1.7%

Потребительский циклический сектор

IXP
0.2%
BBUS
9.4%

Сырьевые материалы

IXP

-

BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

IXP

-

BBUS
4.5%

Энергетика

IXP

-

BBUS
3.2%

Финансовые услуги

IXP

-

BBUS
10.8%

Здравоохранение

IXP

-

BBUS
8.1%

Промышленность

IXP

-

BBUS
7.2%

Коммунальные услуги

IXP

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Comm Services ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с FCOMIXP с IYZIXP с VOOIXP с QQQIXP с IYWIXP с VTI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

IXP vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXPBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.33

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.18

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.00

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

13.76

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXP vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXPBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.33

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IXP и BBUS

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXPBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-35.35%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-9.21%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-19.01%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-25.46%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.74%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-5.46%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.00%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и BBUS

iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXPBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.88%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.96%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

11.87%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.03%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.59%

-1.07%

Сравнение комиссий IXP и BBUS

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и BBUS

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXP
iShares Global Comm Services ETF		2.98%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%

Часто задаваемые вопросы

IXP and BBUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXP has higher volatility (3.92%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 8.96% for IXP. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.43% for IXP.

IXP has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.98% for BBUS.

IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXP и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор