PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXN с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с PBD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXN (iShares Global Tech ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 23.87%/yr vs 7.00%/yr for PBD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IXN charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности IXN и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у PBD с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции PBD по среднегодовой доходности: 23.87% против 7.00% соответственно.

IXN

1 день
-0.37%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
35.22%
С начала года
33.42%
1 год
48.54%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.73%
10 лет*
23.87%
Всё время*
12.45%

PBD

1 день
-1.64%
1 месяц
-7.59%
6 месяцев
0.84%
С начала года
12.61%
1 год
36.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
7.00%
Всё время*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXN

iShares Global Tech ETF
$56.69M$54.99M$67.33M

PBD

Invesco Global Clean Energy ETF
$1.30M$1.00M$1.21M

Сравнение доходности по годам IXN и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		33.42%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		12.61%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Correlation

The correlation between IXN and PBD is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.68

The correlation between IXN and PBD shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXN и PBD

Секторы
IXN
PBD

Технологии

99.4%
19.5%

Промышленность

0.3%
44.6%

Здравоохранение

0.1%

-

Энергетика

0.1%
7.4%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

16.9%

Технологии

IXN
99.4%
PBD
19.5%

Промышленность

IXN
0.3%
PBD
44.6%

Здравоохранение

IXN
0.1%
PBD

-

Энергетика

IXN
0.1%
PBD
7.4%

Недвижимость

IXN
0.0%
PBD

-

Сырьевые материалы

IXN

-

PBD
4.0%

Коммуникационные услуги

IXN

-

PBD

-

Потребительский циклический сектор

IXN

-

PBD
12.7%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

PBD
0.9%

Финансовые услуги

IXN

-

PBD
1.5%

Коммунальные услуги

IXN

-

PBD
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с AIQPBD с RYLD

Доходность на риск

IXN vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXN c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.39

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.91

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.45

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

4.91

+4.27

IXN vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBD равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и PBD

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-78.60%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-25.18%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-48.53%

+22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-69.15%

+32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-75.40%

+39.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-50.42%

+43.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-53.34%

+42.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

7.44%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и PBD

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

8.51%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

21.04%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

26.38%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

28.85%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

27.45%

-2.53%

Сравнение комиссий IXN и PBD

IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и PBD

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PBD в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.69%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

IXN and PBD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (10.58%) compared to PBD (8.51%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs PBD's -78.60%.

On 10-year performance, IXN leads with 23.87% vs 7.00% for PBD. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 23.87% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.78% for IXN.

IXN is categorized as Technology Equities, while PBD is Alternative Energy Equities. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.75% for PBD.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор