PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBD returned -3.66%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности PBD и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 38.50%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

PBD

1 день
-0.93%
1 месяц
6.10%
С начала года
38.50%
6 месяцев
39.82%
1 год
92.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.45%

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.50%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%16.74%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between PBD and RYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.69

The correlation between PBD and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBD и RYLD

Секторы
PBD
RYLD

Промышленность

48.1%
17.5%

Энергетика

12.4%
6.2%

Коммунальные услуги

12.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.4%

Технологии

6.8%
16.8%

Сырьевые материалы

3.4%
4.8%

Финансовые услуги

1.2%
104.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Здравоохранение

-

16.5%

Недвижимость

-

6.2%

Промышленность

PBD
48.1%
RYLD
17.5%

Энергетика

PBD
12.4%
RYLD
6.2%

Коммунальные услуги

PBD
12.0%
RYLD
2.9%

Потребительский циклический сектор

PBD
9.4%
RYLD
8.4%

Технологии

PBD
6.8%
RYLD
16.8%

Сырьевые материалы

PBD
3.4%
RYLD
4.8%

Финансовые услуги

PBD
1.2%
RYLD
104.9%

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
RYLD
2.4%

Коммуникационные услуги

PBD

-

RYLD
2.5%

Здравоохранение

PBD

-

RYLD
16.5%

Недвижимость

PBD

-

RYLD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

PBD vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
2.03

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
2.86

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.42

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

3.43

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.96

13.86

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBD vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

2.03

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.19

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.32

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PBD и RYLD

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-41.53%

-37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-6.29%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-19.05%

-33.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-21.33%

-47.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-0.19%

-38.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.40%

-8.84%

-44.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.55%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и RYLD

Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

2.02%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

7.60%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

10.67%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

14.03%

+14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.26%

17.20%

+10.06%

Сравнение комиссий PBD и RYLD

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и RYLD

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBD and RYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.57%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, RYLD leads with 2.69% vs -3.66% for PBD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RYLD has performed better with a 2.69% return vs -3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 1.63% for PBD.

PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while RYLD is Hedge Fund. PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.60% for RYLD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор