Сравнение PBD с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
PBD и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и RYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 16.74% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.10%.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и RYLD
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Доходность на риск
PBD vs. RYLD — Ранг доходности на риск
PBD
RYLD
Сравнение PBD c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.74 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.17 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 0.99 | +4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 4.78 | +16.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.74 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.16 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PBD и RYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и RYLD
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности RYLD в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и RYLD
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и RYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -41.53% | -37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.33% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -21.33% | -47.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -3.92% | -46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -9.04% | -44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.54% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и RYLD
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 5.22% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 9.09% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 16.39% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 14.20% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 17.38% | +9.73% |