PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXN с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с AIVC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXN (iShares Global Tech ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds - IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index while AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 23.87%/yr vs 15.49%/yr for AIVC. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IXN charges 0.46%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности IXN и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 33.42%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 62.32%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции AIVC по среднегодовой доходности: 23.87% против 15.49% соответственно.

IXN

1 день
-0.37%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
35.22%
С начала года
33.42%
1 год
48.54%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.73%
10 лет*
23.87%
Всё время*
12.45%

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

IXN

iShares Global Tech ETF
$56.69M$54.99M$67.33M

Сравнение доходности по годам IXN и AIVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		33.42%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%

Correlation

The correlation between IXN and AIVC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between IXN and AIVC shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXN и AIVC

Секторы
IXN
AIVC

Технологии

99.4%
91.0%

Промышленность

0.3%
1.7%

Здравоохранение

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IXN
99.4%
AIVC
91.0%

Промышленность

IXN
0.3%
AIVC
1.7%

Здравоохранение

IXN
0.1%
AIVC

-

Энергетика

IXN
0.1%
AIVC

-

Недвижимость

IXN
0.0%
AIVC

-

Сырьевые материалы

IXN

-

AIVC

-

Коммуникационные услуги

IXN

-

AIVC
2.1%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

AIVC
5.0%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

AIVC

-

Финансовые услуги

IXN

-

AIVC
0.0%

Коммунальные услуги

IXN

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с PXQAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITY

Доходность на риск

IXN vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXN c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.82

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.20

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.30

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

14.96

-5.77

IXN vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и AIVC

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-56.11%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-23.29%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-32.55%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-53.58%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-56.11%

+19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-10.75%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-16.35%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

6.68%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и AIVC

Текущая волатильность для iShares Global Tech ETF (IXN) составляет 10.58%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что IXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

13.78%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

30.12%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

35.45%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

31.46%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

27.55%

-2.63%

Сравнение комиссий IXN и AIVC

IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и AIVC

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности AIVC в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IXN and AIVC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIVC has higher volatility (13.78%) compared to IXN (10.58%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs AIVC's -56.11%.

On 10-year performance, IXN leads with 23.87% vs 15.49% for AIVC. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 23.87% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.11% for AIVC.

IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор