PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с UNHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. IXJ is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 15.08%.

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%

UNHW

1 день
0.06%
1 месяц
2.06%
С начала года
15.08%
6 месяцев
11.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и UNHW

2026 (YTD)2025
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%0.40%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		15.08%-3.02%

Correlation

The correlation between IXJ and UNHW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов IXJ и UNHW

Секторы
IXJ
UNHW

Здравоохранение

98.9%
33.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IXJ
98.9%
UNHW
33.4%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
UNHW

-

Сырьевые материалы

IXJ

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

IXJ

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

UNHW

-

Энергетика

IXJ

-

UNHW

-

Финансовые услуги

IXJ

-

UNHW

-

Промышленность

IXJ

-

UNHW

-

Недвижимость

IXJ

-

UNHW

-

Технологии

IXJ

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

IXJ

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

IXJ vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IXJ и UNHW

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-32.28%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-7.06%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-12.48%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

49.81%

-35.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

49.81%

-35.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

49.81%

-34.14%

Сравнение комиссий IXJ и UNHW

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и UNHW

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности UNHW в 17.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		17.33%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and UNHW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 1.47% for IXJ.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор