PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%11.50%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IXJ и SGOV

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IXJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXJSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

20.61

-20.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

283.87

-283.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

201.33

-200.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

411.31

-410.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4,618.08

-4,616.71

IXJ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXJSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

20.61

-20.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

14.12

-13.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

12.34

-11.92

Корреляция

Корреляция между IXJ и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и SGOV

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и SGOV

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IXJSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-0.03%

-40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-0.01%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-0.03%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

0.00%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

0.00%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.00%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и SGOV

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXJSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

0.06%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

0.13%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

0.20%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

0.24%

+13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

0.24%

+15.42%