Сравнение IXJ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IXJ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 11.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и SGOV
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IXJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IXJ
SGOV
Сравнение IXJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 20.61 | -20.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 283.87 | -283.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 201.33 | -200.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 411.31 | -410.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 4,618.08 | -4,616.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 20.61 | -20.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 14.12 | -13.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 12.34 | -11.92 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и SGOV
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и SGOV
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -0.03% | -40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -0.01% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -0.03% | -18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | 0.00% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | 0.00% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 0.00% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и SGOV
iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.06% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 0.13% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 0.20% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.24% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 0.24% | +15.42% |