PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с RSPS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 8.43%/yr vs 4.67%/yr for RSPS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у RSPS с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.67% соответственно.

IXJ

1 день
-0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.09%
1 год
11.25%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.43%

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-1.18%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between IXJ and RSPS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.56

The correlation between IXJ and RSPS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXJ и RSPS

Секторы
IXJ
RSPS

Здравоохранение

98.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IXJ
98.9%
RSPS

-

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
RSPS
97.1%

Сырьевые материалы

IXJ

-

RSPS

-

Коммуникационные услуги

IXJ

-

RSPS

-

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

RSPS
2.9%

Энергетика

IXJ

-

RSPS

-

Финансовые услуги

IXJ

-

RSPS
0.0%

Промышленность

IXJ

-

RSPS

-

Недвижимость

IXJ

-

RSPS

-

Технологии

IXJ

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

IXJ

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

IXJ vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.35

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.60

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.42

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

0.77

+1.51

IXJ vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и RSPS

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-35.93%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.72%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-16.53%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-18.61%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-25.42%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.32%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.05%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

6.29%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и RSPS

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.33%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.48%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

13.78%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.65%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.89%

+0.81%

Сравнение комиссий IXJ и RSPS

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и RSPS

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RSPS в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.41%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and RSPS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ has higher volatility (4.81%) compared to RSPS (4.33%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, IXJ leads with 8.43% vs 4.67% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXJ has performed better with a 8.43% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for IXJ.

RSPS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.41% for IXJ.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while RSPS is Consumer Staples Equities. IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.40% for RSPS.

IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор