Сравнение IXJ с RSPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).
IXJ и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и RSPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и RSPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -3.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | -5.02% | 9.52% | -0.94% | 3.95% | -9.40% | 23.19% | 18.83% | 25.48% | -0.66% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -5.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXJ имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции RSPH немного отстают с 8.17%.
IXJ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.40%
RSPH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и RSPH
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.
Доходность на риск
IXJ vs. RSPH — Ранг доходности на риск
IXJ
RSPH
Сравнение IXJ c RSPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | RSPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.27 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и RSPH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и RSPH
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности RSPH в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.45% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.74% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и RSPH
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и RSPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -40.49% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -10.87% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -21.95% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -30.44% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -9.05% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.13% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.77% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и RSPH
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.56% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.78% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 19.06% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.18% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.73% | -2.07% |