PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с RSPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IXJ tracks the S&P Global Healthcare Sector Index while RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 7.66%/yr vs 7.94%/yr for RSPH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью -2.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXJ имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции RSPH немного впереди с 7.94%.

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и RSPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%

Correlation

The correlation between IXJ and RSPH is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.87

The correlation between IXJ and RSPH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXJ и RSPH

Секторы
IXJ
RSPH

Здравоохранение

98.9%
98.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IXJ
98.9%
RSPH
98.5%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
RSPH

-

Сырьевые материалы

IXJ

-

RSPH

-

Коммуникационные услуги

IXJ

-

RSPH

-

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

RSPH

-

Энергетика

IXJ

-

RSPH

-

Финансовые услуги

IXJ

-

RSPH
0.1%

Промышленность

IXJ

-

RSPH

-

Недвижимость

IXJ

-

RSPH

-

Технологии

IXJ

-

RSPH

-

Коммунальные услуги

IXJ

-

RSPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с VIGRSPH с SPYRSPH с QQQ

Доходность на риск

IXJ vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJRSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.57

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.91

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.80

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

2.01

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPH равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IXJ и RSPH

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и RSPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-40.49%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.87%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-17.13%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-21.95%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-30.44%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-6.83%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.14%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.33%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и RSPH

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеют волатильность 3.75% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.87%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.36%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.46%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.26%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.72%

-2.05%

Сравнение комиссий IXJ и RSPH

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и RSPH

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности RSPH в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and RSPH have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (3.87%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs RSPH's -40.49%.

On 10-year performance, RSPH leads with 7.94% vs 7.66% for IXJ. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPH has performed better with a 7.94% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for IXJ.

IXJ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.73% for RSPH.

IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.40% for RSPH.

IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и RSPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор