PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IXJ tracks the S&P Global Healthcare Sector Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, IXJ returned 9.30% vs 0.00% for GERM. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и GERM

2026 (YTD)20252024
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%-12.26%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов IXJ и GERM

Секторы
IXJ
GERM

Здравоохранение

98.9%
99.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IXJ
98.9%
GERM
99.3%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
GERM

-

Сырьевые материалы

IXJ

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

IXJ

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

GERM

-

Энергетика

IXJ

-

GERM

-

Финансовые услуги

IXJ

-

GERM
0.4%

Промышленность

IXJ

-

GERM

-

Недвижимость

IXJ

-

GERM

-

Технологии

IXJ

-

GERM

-

Коммунальные услуги

IXJ

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

IXJ vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

—

—

Просадки

Сравнение просадок IXJ и GERM

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

0.00%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

0.00%

-10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

0.00%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

0.00%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

0.00%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и GERM

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.00%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

0.00%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

0.00%

+14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

0.00%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

0.00%

+15.67%

Сравнение комиссий IXJ и GERM

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и GERM

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

IXJ has higher volatility (3.75%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, IXJ leads with 9.30% vs 0.00% for GERM. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXJ has performed better with a 9.30% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IXJ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GERM.

IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор