PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с EXV4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXJ с EXV4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE).

IXJ и EXV4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и EXV4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и EXV4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		-1.81%21.06%-2.09%10.92%-11.27%15.25%7.05%29.84%-5.67%19.09%
Разные валюты инструментов

IXJ торгуется в USD, в то время как EXV4.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV4.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EXV4.DE с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции EXV4.DE по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.09% соответственно.

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

EXV4.DE

1 день
2.19%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
3.65%
1 год
12.37%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с EXV4.DE:
EXV4.DE с SPYH.DEEXV4.DE с LHTC.DEEXV4.DE с CH5.LEXV4.DE с IUHC.LEXV4.DE с CBUF.DEEXV4.DE с SPYEXV4.DE с XUHC.DE

Сравнение комиссий IXJ и EXV4.DE

И IXJ, и EXV4.DE имеют комиссию равную 0.46%.

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

IXJ vs. EXV4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EXV4.DE
Ранг доходности на риск EXV4.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV4.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV4.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV4.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV4.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c EXV4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJEXV4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.58

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.91

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.95

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

2.86

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. EXV4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EXV4.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и EXV4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJEXV4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между IXJ и EXV4.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и EXV4.DE

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EXV4.DE в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		1.58%1.58%1.45%1.60%1.59%1.47%1.24%1.79%1.85%2.64%2.90%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и EXV4.DE

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки EXV4.DE в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и EXV4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXJEXV4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-44.54%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-13.32%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-26.55%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-26.55%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-9.77%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-11.17%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.62%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и EXV4.DE

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXJEXV4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.64%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.65%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

21.23%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.20%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.85%

-1.19%