Сравнение EXV4.DE с IUHC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L).
EXV4.DE и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXV4.DE или IUHC.L.
Основные характеристики
| EXV4.DE | IUHC.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 8.86% |
| Дох-ть за 1 год | 13.16% | 16.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 4.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 10.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.36 | 6.79 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.37% |
| Дневная вол-ть | 11.91% | 10.17% |
| Макс. просадка | -44.54% | -27.44% |
| Текущая просадка | -11.10% | -6.33% |
Корреляция
Корреляция между EXV4.DE и IUHC.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и IUHC.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXV4.DE показывает доходность 9.15%, а IUHC.L немного ниже – 8.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV4.DE и IUHC.L
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXV4.DE c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и IUHC.L
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.38% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% | 2.36% | 2.39% |
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и IUHC.L
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и IUHC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и IUHC.L
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.