Сравнение EXV4.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EXV4.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXV4.DE или SPY.
Основные характеристики
| EXV4.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.07% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 12.61% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.00% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.11 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.91% | 12.29% |
| Макс. просадка | -44.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXV4.DE и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и SPY
С начала года, EXV4.DE показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции EXV4.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.00% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV4.DE и SPY
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXV4.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и SPY
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.38% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% | 2.36% | 2.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и SPY
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и SPY
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) составляет 3.27%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.