Сравнение EXV4.DE с SPYH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE).
EXV4.DE и SPYH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. SPYH.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXV4.DE или SPYH.DE.
Основные характеристики
| EXV4.DE | SPYH.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.96% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 12.87% | 12.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.70% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.00% | 7.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 6.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 3.54 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 12.32% |
| Макс. просадка | -44.54% | -25.71% |
| Текущая просадка | -11.26% | -11.45% |
Корреляция
Корреляция между EXV4.DE и SPYH.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и SPYH.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXV4.DE показывает доходность 8.96%, а SPYH.DE немного выше – 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXV4.DE имеют среднегодовую доходность 7.02%, а акции SPYH.DE немного отстают с 6.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV4.DE и SPYH.DE
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYH.DE в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXV4.DE c SPYH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и SPYH.DE
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% | 2.36% | 2.39% |
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и SPYH.DE
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки SPYH.DE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и SPYH.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и SPYH.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) имеют волатильность 3.74% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.