PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV4.DE с CBUF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV4.DE с CBUF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE).

EXV4.DE и CBUF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. CBUF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV4.DE и CBUF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV4.DE и CBUF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		-0.52%7.23%3.85%7.52%-6.10%25.12%-2.48%10.09%
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-3.19%2.56%0.75%0.33%2.09%30.42%2.79%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, EXV4.DE показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у CBUF.DE с доходностью -3.19%.

EXV4.DE

1 день
1.81%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
4.87%
1 год
4.59%
3 года*
4.56%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.90%

CBUF.DE

1 день
1.41%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
4.47%
1 год
-1.47%
3 года*
1.29%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EXV4.DE:
EXV4.DE с SPYH.DEEXV4.DE с LHTC.DEEXV4.DE с CH5.LEXV4.DE с IXJEXV4.DE с IUHC.LEXV4.DE с SPYEXV4.DE с XUHC.DE
Часто сравнивают с CBUF.DE:
CBUF.DE с UNHCBUF.DE с WELG.DECBUF.DE с XDWH.DECBUF.DE с ZTSCBUF.DE с IUHC.LCBUF.DE с ETLI.DECBUF.DE с EHLT.DE

Сравнение комиссий EXV4.DE и CBUF.DE

EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CBUF.DE в 0.18%.

EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

EXV4.DE vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV4.DE
Ранг доходности на риск EXV4.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV4.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV4.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV4.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV4.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV4.DE c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV4.DECBUF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.09

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.01

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.01

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

-0.02

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV4.DE vs. CBUF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV4.DE на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CBUF.DE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV4.DE и CBUF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV4.DECBUF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между EXV4.DE и CBUF.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV4.DE и CBUF.DE

Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CBUF.DE в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		1.58%1.58%1.45%1.60%1.59%1.47%1.24%1.79%1.85%2.64%2.90%2.60%
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		1.09%1.06%1.02%1.16%1.09%1.05%1.27%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV4.DE и CBUF.DE

Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки CBUF.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и CBUF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV4.DECBUF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-25.94%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.60%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-21.76%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-10.56%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-5.48%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.19%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV4.DE и CBUF.DE

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV4.DECBUF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.25%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.41%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

16.58%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.45%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.34%

+0.35%