Сравнение EXV4.DE с CH5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L).
EXV4.DE и CH5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. CH5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXV4.DE или CH5.L.
Основные характеристики
| EXV4.DE | CH5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.55% | -61.55% |
| Дох-ть за 1 год | 12.60% | -60.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | -25.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | -12.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.98% | -2.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | -0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | -0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 0.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | -0.92 |
| Коэф-т Мартина | 4.03 | -1.42 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 42.43% |
| Дневная вол-ть | 12.03% | 63.53% |
| Макс. просадка | -44.54% | -65.59% |
| Текущая просадка | -11.58% | -65.45% |
Корреляция
Корреляция между EXV4.DE и CH5.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и CH5.L
С начала года, EXV4.DE показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у CH5.L с доходностью -61.55%. За последние 10 лет акции EXV4.DE превзошли акции CH5.L по среднегодовой доходности: 6.98% против -2.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV4.DE и CH5.L
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CH5.L в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXV4.DE c CH5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и CH5.L
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как CH5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% | 2.36% | 2.39% |
CH5.L Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и CH5.L
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки CH5.L в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и CH5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и CH5.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) составляет 3.76%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF (CH5.L) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CH5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.