PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV4.DE с XUHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV4.DE с XUHC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE).

EXV4.DE и XUHC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. XUHC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Health Care. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV4.DE и XUHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV4.DE и XUHC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		-0.52%7.23%3.85%7.52%-6.10%25.12%-2.48%32.64%-1.01%-2.09%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-3.60%1.47%8.81%-0.83%2.49%36.78%3.35%24.45%9.04%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, EXV4.DE показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у XUHC.DE с доходностью -3.60%.

EXV4.DE

1 день
1.81%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
4.87%
1 год
4.59%
3 года*
4.56%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.90%

XUHC.DE

1 день
1.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
5.28%
1 год
-3.37%
3 года*
3.77%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EXV4.DE:
EXV4.DE с SPYH.DEEXV4.DE с LHTC.DEEXV4.DE с CH5.LEXV4.DE с IXJEXV4.DE с IUHC.LEXV4.DE с CBUF.DEEXV4.DE с SPY
Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с XDWH.DEXUHC.DE с QDVG.DE

Сравнение комиссий EXV4.DE и XUHC.DE

EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%.

EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Доходность на риск

EXV4.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV4.DE
Ранг доходности на риск EXV4.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV4.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV4.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV4.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV4.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV4.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV4.DEXUHC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.19

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.15

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.16

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

-0.31

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV4.DE vs. XUHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV4.DE на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа XUHC.DE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV4.DE и XUHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV4.DEXUHC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между EXV4.DE и XUHC.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV4.DE и XUHC.DE

Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XUHC.DE в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		1.58%1.58%1.45%1.60%1.59%1.47%1.24%1.79%1.85%2.64%2.90%2.60%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.31%1.29%1.21%1.86%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV4.DE и XUHC.DE

Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки XUHC.DE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и XUHC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV4.DEXUHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.54%

-26.87%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-15.82%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-22.19%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-9.61%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-4.96%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

7.22%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV4.DE и XUHC.DE

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV4.DEXUHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.07%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.85%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

17.42%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.30%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.12%

-0.43%