PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%28.17%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IXG и SGOV

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IXG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

20.61

-19.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

283.87

-282.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

201.33

-200.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

411.31

-410.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

4,618.08

-4,614.01

IXG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

20.61

-19.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

14.12

-13.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

12.34

-12.11

Корреляция

Корреляция между IXG и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и SGOV

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXG и SGOV

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-0.03%

-78.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-0.01%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-0.03%

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

0.00%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

0.00%

-19.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.00%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и SGOV

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

0.06%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

0.13%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

0.20%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

0.24%

+17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

0.24%

+19.91%