Сравнение IXG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IXG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | 28.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и SGOV
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IXG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IXG
SGOV
Сравнение IXG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 20.61 | -19.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 283.87 | -282.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 201.33 | -200.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 411.31 | -410.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4,618.08 | -4,614.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 20.61 | -19.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 14.12 | -13.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 12.34 | -12.11 |
Корреляция
Корреляция между IXG и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и SGOV
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и SGOV
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -0.03% | -78.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -0.01% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -0.03% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | 0.00% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | 0.00% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.00% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и SGOV
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.06% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 0.13% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 0.20% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 0.24% | +17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 0.24% | +19.91% |