Сравнение IXG с GABF
IXG (iShares Global Financials ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. IXG is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, IXG returned 24.83%/yr vs 21.50%/yr for GABF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IXG charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности IXG и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.42%.
IXG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 13.25%
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXG и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 5.10% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | 3.78% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between IXG and GABF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.86 |
The correlation between IXG and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IXG и GABF
Секторы
IXG
GABF
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IXG
GABF
Технологии
IXG
GABF
Промышленность
IXG
GABF
Энергетика
IXG
GABF
-
Здравоохранение
IXG
GABF
-
Потребительский циклический сектор
IXG
GABF
-
Сырьевые материалы
IXG
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
IXG
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
IXG
-
GABF
-
Недвижимость
IXG
-
GABF
Коммунальные услуги
IXG
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXG vs. GABF — Ранг доходности на риск
IXG
GABF
Сравнение IXG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.09 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.20 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXG и GABF
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -20.86% | -57.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -17.16% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -20.86% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -9.12% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -4.90% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 7.55% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и GABF
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 4.15%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.38% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.29% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 17.47% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 20.48% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 20.48% | -0.54% |
Сравнение комиссий IXG и GABF
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и GABF
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности GABF в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.26% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IXG and GABF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.38%) compared to IXG (4.15%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, IXG leads with 24.83% vs 21.50% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IXG has performed better with a 24.83% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.
IXG has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 2.05% for GABF.
They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.10% for GABF.
IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXG и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор