PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с GABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%3.98%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-9.92%3.60%44.38%38.92%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.92%.


IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

GABF

1 день
2.41%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-12.00%
1 год
-3.40%
3 года*
20.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Сравнение комиссий IXG и GABF

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Доходность на риск

IXG vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGGABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.15

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.05

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.18

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

-0.47

+4.44

IXG vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.15

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.86

-0.63

Корреляция

Корреляция между IXG и GABF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и GABF

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что сопоставимо с доходностью GABF в 2.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.18%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXG и GABF

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и GABF.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-20.86%

-57.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-17.16%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-14.35%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-4.63%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.43%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и GABF

iShares Global Financials ETF (IXG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 5.96% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.73%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

13.63%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

22.80%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

20.70%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

20.70%

-0.55%