Сравнение IXG с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
IXG и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IXG и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | 3.98% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.92% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.92%.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
GABF
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -12.00%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и GABF
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
IXG vs. GABF — Ранг доходности на риск
IXG
GABF
Сравнение IXG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.15 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.05 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.18 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -0.47 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.15 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между IXG и GABF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и GABF
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что сопоставимо с доходностью GABF в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.18% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и GABF
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -20.86% | -57.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -17.16% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -14.35% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -4.63% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.43% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и GABF
iShares Global Financials ETF (IXG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 5.96% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.73% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 13.63% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 22.80% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.70% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.70% | -0.55% |