Сравнение IXG с BPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY).
IXG и BPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IXG и BPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | 0.18% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -18.60%.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и BPAY
IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Доходность на риск
IXG vs. BPAY — Ранг доходности на риск
IXG
BPAY
Сравнение IXG c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.15 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.02 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.11 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -0.26 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.15 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.02 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IXG и BPAY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и BPAY
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности BPAY в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и BPAY
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и BPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -33.62% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -33.62% | +20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -31.23% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -9.88% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 13.77% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и BPAY
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.91%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.85% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 19.02% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 29.27% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 24.19% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.19% | -4.04% |