PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции ACWI немного отстают с 11.58%.


IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IXG и ACWI

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IXG vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.20

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.77

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.79

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

8.26

-4.30

IXG vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.20

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между IXG и ACWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и ACWI

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IXG и ACWI

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-56.00%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.76%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-26.42%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-33.53%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-6.92%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-8.69%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.54%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и ACWI

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.38%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.05%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

17.48%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

15.97%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

17.08%

+3.07%