Сравнение IXC с SLV
IXC (iShares Global Energy ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.38%/yr vs 12.68%/yr for SLV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IXC charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IXC и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.68% соответственно.
IXC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.38%
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам IXC и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 22.29% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between IXC and SLV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between IXC and SLV has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. SLV — Ранг доходности на риск
IXC
SLV
Сравнение IXC c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.47 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 3.16 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и SLV
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -76.28% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -47.23% | +33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -47.23% | +28.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -47.23% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -47.23% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -47.23% | +35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -44.65% | +27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 21.91% | -18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и SLV
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.54%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 14.34% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 59.27% | -43.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 60.33% | -41.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 36.59% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 32.09% | -5.26% |
Сравнение комиссий IXC и SLV
IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и SLV
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.11% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and SLV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (14.34%) compared to IXC (6.54%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 12.68% vs 9.38% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 12.68% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IXC has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for SLV.
IXC is categorized as Energy Equities, while SLV is Silver. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.50% for SLV.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXC и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор