Сравнение IXC с NVIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR).
IXC и NVIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IXC и NVIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 6.49% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 23.20% | 9.84% | 17.53% | 6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у NVIR с доходностью 23.20%.
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
NVIR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 23.20%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и NVIR
IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.
Доходность на риск
IXC vs. NVIR — Ранг доходности на риск
IXC
NVIR
Сравнение IXC c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | NVIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.96 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.94 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 8.38 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между IXC и NVIR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и NVIR
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности NVIR в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.74% | 0.92% | 1.50% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и NVIR
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и NVIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -22.47% | -45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -17.59% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -2.27% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -4.62% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.08% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и NVIR
iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.25% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.67% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.04% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 19.26% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 19.26% | +7.53% |