PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с NVIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с NVIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both Energy Equities funds. IXC is passively managed, while NVIR is actively managed. Over the past 3 years, IXC returned 18.84%/yr vs 19.49%/yr for NVIR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IXC charges 0.46%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.

Доходность

Сравнение доходности IXC и NVIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у NVIR с доходностью 22.17%.

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%

NVIR

1 день
0.66%
1 месяц
-1.59%
С начала года
22.17%
6 месяцев
19.29%
1 год
34.67%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и NVIR

2026 (YTD)202520242023
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%6.49%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.17%9.84%17.53%6.90%

Correlation

The correlation between IXC and NVIR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.84

The correlation between IXC and NVIR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXC и NVIR

Секторы
IXC
NVIR

Энергетика

100.0%
78.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

11.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Энергетика

IXC
100.0%
NVIR
78.9%

Сырьевые материалы

IXC

-

NVIR
1.6%

Коммуникационные услуги

IXC

-

NVIR

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

NVIR

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

NVIR

-

Финансовые услуги

IXC

-

NVIR

-

Здравоохранение

IXC

-

NVIR
1.1%

Промышленность

IXC

-

NVIR
11.1%

Недвижимость

IXC

-

NVIR

-

Технологии

IXC

-

NVIR
2.6%

Коммунальные услуги

IXC

-

NVIR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM
Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOONVIR с voo

Доходность на риск

IXC vs. NVIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c NVIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCNVIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.18

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.88

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.95

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

14.32

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. NVIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVIR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и NVIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCNVIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.18

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.90

-0.58

Просадки

Сравнение просадок IXC и NVIR

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и NVIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCNVIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-22.47%

-45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.04%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-22.47%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.08%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-4.58%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.43%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и NVIR

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCNVIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.78%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

12.26%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.05%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

19.24%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

19.24%

+7.61%

Сравнение комиссий IXC и NVIR

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и NVIR

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности NVIR в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXC and NVIR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to NVIR (5.78%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs NVIR's -22.47%.

On 3-year performance, NVIR leads with 19.49% vs 18.84% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 19.49% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: iShares and Horizon. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.85% for NVIR.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и NVIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор