Сравнение IXC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IXC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.11% соответственно.
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и IVV
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IXC vs. IVV — Ранг доходности на риск
IXC
IVV
Сравнение IXC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.00 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.52 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.54 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.28 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IXC и IVV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и IVV
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и IVV
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -55.25% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -12.06% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.53% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -33.90% | -30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.57% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -10.84% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.55% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и IVV
iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.48% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.34% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 9.47% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.31% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 16.89% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 18.03% | +8.76% |