PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF
33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.11% соответственно.


IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Energy ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IXC и IVV

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IXC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXCIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.00

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.52

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.54

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.28

-0.32

IXC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXCIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между IXC и IVV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IVV

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IXC и IVV

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IXCIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-55.25%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-12.06%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-24.53%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-33.90%

-30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.57%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-10.84%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.55%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IVV

iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.48% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXCIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.34%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

9.47%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

18.31%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

16.89%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

18.03%

+8.76%