PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с EMEQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. IXC is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, IXC returned 39.73% vs 109.85% for EMEQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IXC charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности IXC и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 56.90%.

IXC

1 день
0.24%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
22.98%
С начала года
29.64%
1 год
39.73%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.62%
10 лет*
9.55%
Всё время*
8.36%

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и EMEQ

2026 (YTD)20252024
IXC
iShares Global Energy ETF		29.64%13.98%-3.46%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between IXC and EMEQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.12

The correlation between IXC and EMEQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXC и EMEQ

Секторы
IXC
EMEQ

Энергетика

99.5%
7.2%

Коммунальные услуги

0.2%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

1.0%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

58.0%

Энергетика

IXC
99.5%
EMEQ
7.2%

Коммунальные услуги

IXC
0.2%
EMEQ
0.9%

Сырьевые материалы

IXC

-

EMEQ
1.6%

Коммуникационные услуги

IXC

-

EMEQ
5.5%

Потребительский циклический сектор

IXC

-

EMEQ
6.2%

Потребительский защитный сектор

IXC

-

EMEQ
2.7%

Финансовые услуги

IXC

-

EMEQ
11.6%

Здравоохранение

IXC

-

EMEQ
1.0%

Промышленность

IXC

-

EMEQ
6.2%

Недвижимость

IXC

-

EMEQ

-

Технологии

IXC

-

EMEQ
58.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

IXC vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.82

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.09

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

5.57

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

18.27

-10.16

IXC vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и EMEQ

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-19.99%

-47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-19.83%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-19.24%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-4.37%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

6.04%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и EMEQ

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

17.23%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

36.59%

-20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

39.26%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

33.67%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

33.67%

-6.85%

Сравнение комиссий IXC и EMEQ

IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и EMEQ

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности EMEQ в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.93%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and EMEQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 109.85% vs 39.73% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 109.85% return vs 39.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

IXC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.76% for EMEQ.

IXC is categorized as Energy Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Nomura. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор