Сравнение IXC с BILD
IXC (iShares Global Energy ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IXC is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, IXC returned 48.10% vs 14.53% for BILD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IXC charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности IXC и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.24%.
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
BILD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXC и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | 13.98% | 1.95% | 0.64% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 7.24% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Correlation
The correlation between IXC and BILD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов IXC и BILD
Секторы
IXC
BILD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IXC
BILD
Сырьевые материалы
IXC
-
BILD
-
Коммуникационные услуги
IXC
-
BILD
Потребительский циклический сектор
IXC
-
BILD
-
Потребительский защитный сектор
IXC
-
BILD
-
Финансовые услуги
IXC
-
BILD
-
Здравоохранение
IXC
-
BILD
-
Промышленность
IXC
-
BILD
Недвижимость
IXC
-
BILD
Технологии
IXC
-
BILD
-
Коммунальные услуги
IXC
-
BILD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. BILD — Ранг доходности на риск
IXC
BILD
Сравнение IXC c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.41 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 6.80 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.35 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IXC и BILD
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -14.78% | -53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -6.05% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -5.05% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -3.70% | -13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.14% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и BILD
iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.05% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 8.88% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 10.78% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 13.23% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 13.23% | +13.62% |
Сравнение комиссий IXC и BILD
IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и BILD
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BILD в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.86% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and BILD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXC has higher volatility (7.50%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs BILD's -14.78%.
On 1-year performance, IXC leads with 48.10% vs 14.53% for BILD. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXC has performed better with a 48.10% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.79% for IXC.
They also come from different issuers: iShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.49% for BILD.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXC и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор