PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 19.24%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IWY charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности IWY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 19.24% против 9.91% соответственно.

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
21.39%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between IWY and XLE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.42

The correlation between IWY and XLE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWY и XLE

Секторы
IWY
XLE

Технологии

56.8%

-

Коммуникационные услуги

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Промышленность

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.0%
100.0%

Технологии

IWY
56.8%
XLE

-

Коммуникационные услуги

IWY
12.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

IWY
10.4%
XLE

-

Здравоохранение

IWY
6.9%
XLE

-

Финансовые услуги

IWY
5.3%
XLE

-

Промышленность

IWY
3.2%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

IWY
2.8%
XLE

-

Коммунальные услуги

IWY
0.9%
XLE

-

Недвижимость

IWY
0.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
XLE

-

Энергетика

IWY
0.0%
XLE
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

IWY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.82

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.40

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.10

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

8.63

-4.78

IWY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и XLE

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-71.26%

+38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-12.05%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-20.14%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-26.04%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-66.81%

+34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.01%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-17.97%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.32%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и XLE

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 5.30%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.26%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

16.79%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

20.57%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

26.05%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

29.58%

-8.57%

Сравнение комиссий IWY и XLE

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и XLE

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IWY and XLE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to IWY (5.30%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.24% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.24% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.34% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор