PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWY с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

IWY и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IWY и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и SGRT

2026 (YTD)2025
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%8.54%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий IWY и SGRT

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

IWY vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.09

-1.22

Корреляция

Корреляция между IWY и SGRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и SGRT

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWY и SGRT

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

IWYSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-17.87%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-7.09%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.52%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWYSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

32.60%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

32.60%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

32.60%

-11.68%