PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с QQQM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWY returned 15.15%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWY charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IWY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
19.83%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.97%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
35.90%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%4.24%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between IWY and QQQM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.98

The correlation between IWY and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и QQQM

Секторы
IWY
QQQM

Технологии

54.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.3%

Здравоохранение

6.6%
4.2%

Финансовые услуги

5.6%
0.2%

Промышленность

4.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Энергетика

0.0%
0.6%

Технологии

IWY
54.9%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

IWY
6.6%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

IWY
5.6%
QQQM
0.2%

Промышленность

IWY
4.0%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
QQQM
1.4%

Недвижимость

IWY
0.3%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
QQQM
1.1%

Энергетика

IWY
0.0%
QQQM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IWY vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.11

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.74

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.02

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

11.23

-7.38

IWY vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и QQQM

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-35.04%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-11.96%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-22.70%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-35.04%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-3.33%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-8.23%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.21%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и QQQM

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 5.30%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.45%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.71%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

17.11%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.40%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

22.22%

-1.21%

Сравнение комиссий IWY и QQQM

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и QQQM

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWY and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to IWY (5.30%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 15.15% for IWY. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 15.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.34% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор