PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWY с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWY и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%45.53%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий IWY и IQM

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

IWY vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWYIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.72

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.33

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.00

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

12.47

-8.58

IWY vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWYIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.72

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.08

Корреляция

Корреляция между IWY и IQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и IQM

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWY и IQM

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWYIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-44.91%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-14.71%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-44.91%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-6.86%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-12.55%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.72%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и IQM

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 6.70%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWYIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

12.71%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

23.53%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

33.40%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

28.67%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

30.73%

-9.81%