PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWY с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWY и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и HYGV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-11.69%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью -0.23%.


IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Growth ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Сравнение комиссий IWY и HYGV

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.


Доходность на риск

IWY vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWYHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.12

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

7.57

-3.68

IWY vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWYHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.53

+0.34

Корреляция

Корреляция между IWY и HYGV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и HYGV

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HYGV в 7.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWY и HYGV

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и HYGV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWYHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-23.47%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-4.54%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-17.12%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-1.32%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.39%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.94%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и HYGV

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWYHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.32%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

2.99%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

6.19%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

7.57%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

9.28%

+11.64%