PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWY returned 16.52%/yr vs 3.52%/yr for HYGV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWY charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности IWY и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.56%.

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-11.69%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Correlation

The correlation between IWY and HYGV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.66

The correlation between IWY and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и HYGV

Секторы
IWY
HYGV

Технологии

54.9%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Промышленность

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.0%
100.0%

Технологии

IWY
54.9%
HYGV

-

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
HYGV

-

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
HYGV

-

Здравоохранение

IWY
6.6%
HYGV

-

Финансовые услуги

IWY
5.6%
HYGV

-

Промышленность

IWY
4.0%
HYGV

-

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
HYGV

-

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
HYGV

-

Недвижимость

IWY
0.3%
HYGV

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
HYGV

-

Энергетика

IWY
0.0%
HYGV
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

IWY vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.80

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.76

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.57

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

11.11

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.55

+0.37

Просадки

Сравнение просадок IWY и HYGV

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-23.47%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-2.68%

-13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-5.56%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-17.12%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.13%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.32%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

0.62%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и HYGV

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.18%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

3.01%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

3.85%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

7.59%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

9.20%

+11.77%

Сравнение комиссий IWY и HYGV

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и HYGV

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности HYGV в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

IWY and HYGV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs HYGV's -23.47%.

On 5-year performance, IWY leads with 16.52% vs 3.52% for HYGV. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYGV has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 16.52% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.33% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while HYGV is High Yield Bonds. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.37% for HYGV.

HYGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор