Сравнение IWY с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
IWY и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWY и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWY и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 39.01% | 36.20% | -11.69% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWY и HYGV
IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
IWY vs. HYGV — Ранг доходности на риск
IWY
HYGV
Сравнение IWY c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.57 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.57 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IWY и HYGV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и HYGV
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWY и HYGV
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWY | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -23.47% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -4.54% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -17.12% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -1.32% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.39% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 0.94% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и HYGV
iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWY | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 2.32% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 2.99% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 6.19% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 7.57% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 9.28% | +11.64% |