Сравнение IWY с GRW
IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWY is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWY charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности IWY и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 19.57%
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWY и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -0.16% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between IWY and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов IWY и GRW
Секторы
IWY
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Технологии
IWY
GRW
Коммуникационные услуги
IWY
GRW
Потребительский циклический сектор
IWY
GRW
Здравоохранение
IWY
GRW
Финансовые услуги
IWY
GRW
Промышленность
IWY
GRW
Потребительский защитный сектор
IWY
GRW
-
Коммунальные услуги
IWY
GRW
-
Недвижимость
IWY
GRW
-
Сырьевые материалы
IWY
GRW
Энергетика
IWY
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWY vs. GRW — Ранг доходности на риск
IWY
GRW
Сравнение IWY c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWY | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWY | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 13.58 | -12.66 |
Просадки
Сравнение просадок IWY и GRW
Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWY | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -0.45% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.27% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.17% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWY и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWY | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 8.89% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 8.89% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 8.89% | +12.08% |
Сравнение комиссий IWY и GRW
IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWY и GRW
Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IWY and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
IWY has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для IWY и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор