PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWY с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWY и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и GRW


Correlation

The correlation between IWY and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов IWY и GRW


Секторы
IWY
GRW

Технологии

54.9%
26.6%

Коммуникационные услуги

13.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.3%

Здравоохранение

6.6%
4.1%

Финансовые услуги

5.6%
9.8%

Промышленность

4.0%
38.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%
4.0%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

IWY
54.9%
GRW
26.6%

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
GRW
9.1%

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
GRW
8.3%

Здравоохранение

IWY
6.6%
GRW
4.1%

Финансовые услуги

IWY
5.6%
GRW
9.8%

Промышленность

IWY
4.0%
GRW
38.1%

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
GRW

-

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
GRW

-

Недвижимость

IWY
0.3%
GRW

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
GRW
4.0%

Энергетика

IWY
0.0%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Growth ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

IWY vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWYGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

IWY vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWYGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

13.58

-12.66

Просадки

Сравнение просадок IWY и GRW

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWYGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-0.45%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.27%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-0.17%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWYGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

8.89%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

8.89%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

8.89%

+12.08%

Сравнение комиссий IWY и GRW

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и GRW

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, IWY and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

IWY has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор