Сравнение IWX с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Silver Trust (SLV).
IWX и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWX и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.76% против 16.87% соответственно.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и SLV
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWX vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWX
SLV
Сравнение IWX c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.16 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.82 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.70 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.16 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.25 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IWX и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и SLV
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и SLV
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -76.28% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -42.45% | +31.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -42.45% | +24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -42.81% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -35.47% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -44.76% | +40.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 13.77% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 16.96% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 57.27% | -49.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 57.07% | -42.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 35.27% | -21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 31.35% | -14.84% |